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By Wolfgang Förster (auth.), Dr. Klaus Edel, em. Prof. Dr. Karl-August Schäffer, Prof. Dr. Winfried Stier (eds.)

Nach Darlegung der Historie der Saisonbereinigung folgt eine Darstellung praktisch wichtiger Bereinigungsverfahren und eine Einführung in die examine saisonaler Zeitreihen. Neuere Verfahren zur Zeitreihenzerlegung (wie z.B. strukturelle Komponentenmodelle, ARIMA-modellgestützte Verfahren, verallgemeinertes Berliner Verfahren, Modifikationen und Weiterentwicklungen von CENSUS X-11) werden behandelt und der Einsatz von Analyseverfahren zur Konjunkturdiagnose diskutiert. Methodische und methodologische Ausführungen zum Vergleich von Saisonbereinigungsverfahren sowie Überlegungen zur Treffergenauigkeit von Diagnosemethoden schließen sich an. Abschließend wird über empirische Vergleichsuntersuchungen von Saisonbereinigungsverfahren im Zeit- und Frequenzbereich berichtet.

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Je hOher wir

Bei einer gekriimmten Entwicklung - insbesondere bei der sachlich besonders interessanten Anderung der Entwicklungsrichtung - fiihrt die Differenz gegenliber dem Vorjahresmonat in die Irre. Diese Aussage wird durch die folgende Graphik veranschaulicht. Flir sie wird unterstellt, daB die ersten drei Pramissen exakt erfiillt sind, die monatliche Zeitreihe Einfiihrung in die Analyse saisonaler Zeitreihen 29 also weder durch Schocks noch durch irreguliire Schwankungen iiberlagert wird; zusatzlich wird der Einfachheit halber angenommen, daB tiberhaupt keine Saisonschwankungen auftreten.

Un)'. Die Komponente k aus (12) ist in Matrixnotation (14) k = Z~ mit einer (nxp)-Matrix Z, welche die p erklarenden Variablen enthalt, und dem p-dimensionalen Koeffizientenvektor ~. , V n)' und der ((n-l) xn)Trendmatrix -1 0 ... 0 0 0 -1 T = 0 0 ... 0 0 -1 ... 0 0 .. 0 0 0 ... -1 Die Trendmatrix That eine einfache Struktur. Sie hat zwei Bander mit Elementen, die von 0 verschieden sind. Das eine Band ist mit 1 und das andere mit -1 besetzt. Damit sind in T samtliche Elemente bekannt. Ahnlich einfach ist die Struktur der Trendmatrix bei hoheren Differenzen und auch der Saisonmatrix S, die wir aus Saisonhypothesen aufbauen konnen, vgl.

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